Blick ins Buch

Robuste Parameterschätzung im linearen Regressionsmodell bei Fehlertermen mit langem Gedächtnis

Philipp Sibbertsen (Autor)

Buch | Softcover

100 Seiten

1999
VWF (Verlag)
978-3-89700-092-6 (ISBN)

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Zeitreihen mit langem Gedächtnis spielen in der jüngeren Vergangenheit eine immer größere Rolle in den Geowissenschaften wie aber auch in der mempirischen Kapitalmarktforschung. So wird zum Beispiel zur Modellierung der Temperaturentwicklung über die Zeit ein lineares Regressionsmodell mit langem Gedächtnis in den Fehlertermen zugrundegelegt. Dieser Titel liefert einen Beitrag zur robusten Parameterschätzung in diesem Modell. Es werden asymptotische Eigenschaften von S- und MM-Schätzern nachgewiesen. Dabei werden Trends in den Regressionen zugelassen. Es werden sowohl deterministische Regressoren, als auch Regressoren, die selbst ein langes Gedächtnis haben, betrachtet.

Reihe/Serie	Akademische Abhandlungen zur Mathematik
Sprache	deutsch
Gewicht	146 g
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathem • Parameter • Parameterschätzung • Regression (Math.) • Regression (Statistik) • Zeitreihe
ISBN-10	3-89700-092-X / 389700092X
ISBN-13	978-3-89700-092-6 / 9783897000926
Zustand	Neuware