Artificial Economics (eBook)
XIV, 238 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-28547-2 (ISBN)
Agent-based Computational Economics (ACE) is a new discipline of economics, largely grounded on concepts like evolution, auto-organisation and emergence: it intensively uses computer simulations as well as artificial intelligence, mostly based on multi-agents systems. The purpose of this book is to give an up-to date view of the scientific production in the fields of Agent-based Computational Economics (mainly in Market Finance and Game Theory). Based on communications given at AE'2005 (Lille, USTL, France), this book offers a wide panorama of recent advances in ACE (both theoretical and methodological) that will interest academics as well as practitioners.
Preface 5
Contents 9
List of Contributors 11
Artificial Stock Maricets 14
Time Series Properties from an Artificial Stock Market with a Walrasian Auctioneer 15
Market Dynamics and Agents Behaviors: a Computational Approach 27
Traders Imprint Themselves by Adaptively Updating their Own Avatar 39
Learning in Models 51
Learning in Continuous Double Auction Market 52
Firms Adaptation in Dynamic Economic Systems 63
Firm Size Dynamics in a Coumot Computational Model 75
Case- Studies and Applications 87
Emergence of a Self- Organized Dynamic Fishery Sector: Application to Simulation of the Small- Scale Fresh Fish Supply Chain in Senegal. 88
Multi-Agent Model of Trust in a Human Game 99
A Counterexample for the Bullwhip Effect in a Supply Chain 111
Bottom- Up Approaches 120
Collective Efficiency in Two- Sided Matching 121
Complex Dynamics, Financial Fragility and Stylized Facts 133
Noisy Trading in the Large Market Limit 142
Emergence in Multi- Agent Systems: Cognitive Hierarchy, Detection, and Complexity Reduction part I: Methodological Issues 151
Methodological Issues 164
The Implications of Case- Based Reasoning in Strategic Contexts 165
A Model of Myerson- Nash Equilibria in Networks 177
Market Dynamics 191
Stock Price Dynamics in Artificial Multi-Agent Stock Markets 192
Market Failure Caused by Quality Uncertainty 203
Learning and the Price Dynamics of a Double- Auction Financial Market with Portfolio Traders 214
How Do the Differences Among Order Distributions Affect the Rate of Investment Returns and the Contract Rate 226
| Erscheint lt. Verlag | 17.12.2005 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems |
| Zusatzinfo | XIV, 238 p. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Informatik |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Agent-Based Computational Economics • Agent-Based Methodology • Computational Game Theory • Finance • Game Theory • Market Modelling • Simulation |
| ISBN-10 | 3-540-28547-4 / 3540285474 |
| ISBN-13 | 978-3-540-28547-2 / 9783540285472 |
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