Der Kalmanfilter als Instrument zur Diagnose und Schätzung variabler Parameter in ökonometrischen Modellen
Gliederung.- I: Bedeutung und Ursachen veränderlicher Parameter in der quantitativen Ökonomie: statistische Methoden zu ihrer Erkennung und Schätzung.- 1. Auf der Suche nach stabilen Parametern des "datenerzeugenden Prozesses": Problem der "strukturellen" Schätzung in der Ökonometrie.- 2. Schätzung variabler Parameter: ein kurzer Überblick traditioneller Ansätze.- 3. Abriß der weiteren Vorgehensweise: Leitfaden und Zusammenfassung.- II: Rekursive Schätzung der zeitabhängigen stochastischen Koeffizienten in einem verallgemeinerten Regressionsmodell: Zustandsschätzung in einem vollspezifizierten dynamischen linearen Modell mit Hilfe des Kaimanfilters.- 1. Das Zustandsraummodell (Das "dynamische lineare Modell").- 2. Alternative Herleitungen und Interpretationen der Kaimanfiltergleichungen.- 3. Vervollständigung der Schätzaufgaben: Herleitung der Glättungs- und Prognoselösung.- 4. Numerische Varianten der Kalmanfilter-Gleichungen.- 5. Erweiterungen des dynamischen linearen Grundmodells.- 6. Stabilitätseigenschaften der Kaimanfilter-Rekursionsgleichungen.- 7. Sensitivitätseigenschaften des Kaimanfilters in einem fehlspezifizierten dynamischen linearen Modell.- 8. Nichtlineare Kalmanfilter-Rekursionen.- III: Maximum-Likelihood-Schätzung der konstanten Parameter eines dynamischen linearen Modells: Implementierung alternativer Maximum-Likelihood-Suchverfahren (EM- und SCORING-Methode), asymptotische Verteilungstheorie und Modellüberprüfung.- 1. Vorbemerkungen (Modellspezifikation und Notationen).- 2. Hilfsmittel zur Maximierung der Likelihood-Funktion.- 3. Maximierung der log-Likelihood-Funktion in einem dynamischen linearen Modell.- 4. Die Eindeutigkeit der Likelihood-Funktion in den unbekannten Modellparametern: "Identifizierbarkeit" derParameter eines dynamischen linearen Modells.- 5. Asymptotische Eigenschaften der Maximum-Likelihood-Schätzer für die unbekannten (konstanten) Parameter eines dynamischen linearen Modells.- 6. Modellüberprüfung.- 7. Schlußbemerkungen: Alternativen zur Maximum-Likelihood-Schätzung.- a) Aufsätze in Zeitschriften, Aufsatzsammlungen, Konferenzbänden und Handbüchern; Arbeitspapiere.- b) Bücher (Monographien, Hand- und Lehrbücher).
| Erscheint lt. Verlag | 17.9.1986 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Arbeiten zur Angewandten Statistik |
| Zusatzinfo | XIV, 490 S. |
| Verlagsort | Heidelberg |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 170 x 244 mm |
| Gewicht | 802 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Schlagworte | Kalman-Filter • Ökonometrie • Parameter |
| ISBN-10 | 3-7908-0359-6 / 3790803596 |
| ISBN-13 | 978-3-7908-0359-4 / 9783790803594 |
| Zustand | Neuware |
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