Finanzmarktanalyse und- prognose mit innovativen quantitativen Verfahren

Ergebnisse des 5. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

Georg Bol, Gholamreza Nakhaeizadeh, Karl-Heinz Vollmer (Herausgeber)

Buch | Softcover

XII, 354 Seiten

1996
Physica (Verlag)
9783790809251 (ISBN)

Artikel merken

Mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf praktische und theoretische Fragestellungen im Finanzmarkt befaßt sich dieser Band. Die folgenden Themen werden behandelt:Wechselkursprognosen mit ökonometrischen Methoden und künstlichen neuronalen Netzen, Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten, Beziehungen zwischen Renten- und Aktienmarkt, Simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen mit neuronalen Netzen in einem integrierten Modell, Variablenselektion und Prognose, Wechselkursvolatilitäten und Autokorrelationsfunktion bei operationalen Zeitskalen, Prognosevergleich von verschiedenen Verfahren zur Zinsprognose mit Teilnahme von mehreren Forschern und Fortbildungsinstitutionen, Tutorien zur Anwendung von Methoden der Künstlichen Intelligenz.

Künstliche neuronale Netze: Ein Überblick über die theoretischen Grundlagen.- Fallbasiertes Schließen in der Finanz weit: Eine echte Alternative zu Neuronalen Netzen?.- Anwendungen neuronaler Netze.- A New Method for Volatility Estimation with Applications in Foreign Exchange Rate Series.- Wechselkursprognose: Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit Neuronalen Netzen.- Finanzmarktprognosen mit Neuronalen Netzen - Anforderungsproiii aus der Sicht eines Anwenders.- Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten.- Kointegration von Aktien- und Rentenmarkt.- Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen.- Variable Selection and Prediction in B-VAR Models.- Analyse und Vorhersage von Finanzmarktdaten.- Prognosevergleich.- Verschiedene Verfahren zur Zinsprognose: Ein methodischer Prognosegütevergleich.- Einfache Ökonometrische Benchmark für den Prognosegütevergleich.- Zinsanstieg 1994: Eine fundamentale Erklärung mit Hilfe eines ökonometrischen Modells.- Bayes’sche Modelle zur Prognose des langfristigen Zinssatzes in Deutschland.- Zinsprognose mit univariater nichtparametrischer Zeitreihenanalyse.- Prognose der Rendite lOjähriger Bundesanleihen mit Neuronalen Netzen.- Verzeichnis der Autoren und Referenten.

Erscheint lt. Verlag	20.5.1996
Reihe/Serie	Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Zusatzinfo	XII, 354 S. 34 Abb.
Verlagsort	Heidelberg
Sprache	deutsch
Maße	155 x 233 mm
Gewicht	550 g
Themenwelt	Informatik ► Theorie / Studium ► Künstliche Intelligenz / Robotik
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	Aktienkurse • Anleihen • Fallbasiertes Schließen • Finanzmarkt • Finanzmarktanalyse und -prognose • Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft • HC/Wirtschaft/Volkswirtschaft • Integration • Intelligenz • Künstliche Neuronale Netze • Neuronale Netze • Neuronales Netz • Ökonom • Ökonometrie • Schließen • Wechselkurs • Wechselkurse • Zeitreihenanalyse
ISBN-13	9783790809251 / 9783790809251
Zustand	Neuware