Entwicklung von Handelssystemen mit der Genetischen Programmierung: Grundlagen und Fallbeispiel

Diplomarbeit

Holger Hartmann (Autor)

Buch | Softcover

104 Seiten

2008 | 2. Aufl.
GRIN Verlag
978-3-638-91381-2 (ISBN)

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keine Neuauflage

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1,7, Universität Hamburg (Department Informatik), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die Genetische Programmierung angewendet, um Handelssysteme für den EUR/USD-Währungsmarkt auf Basis von Intraday Kursdaten zu entwickeln. Neben den Kursdaten werden verschiedene gleitende Durchschnitte der Kursdaten als Eingabe verwendet.Der entwickelte Evolutionäre Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sogenannte Knotengewichte zu unterstützen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation eingedämmt, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden.Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgröße werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal.

Sprache	deutsch
Maße	210 x 297 mm
Gewicht	335 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Informatik
Schlagworte	Entwicklung • fallbeispiels • handelssystemen • Programmierung
ISBN-10	3-638-91381-3 / 3638913813
ISBN-13	978-3-638-91381-2 / 9783638913812
Zustand	Neuware