Calcul Stochastique et Problèmes de Martingales

J. Jacod (Autor)

Buch | Softcover

539 Seiten

1979
Springer Berlin (Verlag)
9783540092537 (ISBN)

Inhalt

Quelques Notations Et Definitions.- Resume De La Theorie Generale Des Processus.- Martingales, Semimartingales Et Integrales Stochastiques.- Mesures Aleatoires Et Integrales Stochastiques.- Sous-Espaces Stables De Martingales.- Complements Sur Les Semimartingales.- Formules Exponentielles Et Decompositions Multiplicatives.- Changements De Probabilite.- Conditions Pour L'Absolue Continuite.- Changements De Filtration.- Changements De Temps Et Changements D'Espace.- Solutions Extremales d'Un Premier Probleme De Martingales.- Un Second Probleme De Martingales.- Problemes De Martingales: Quelques Exemples.- Equations Differentielles Stochastiques Et Problemes De Martingales.- Representation Integrale Des Solutions De Problemes De Martingales.

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 1.6.1979
• Reihe/Serie: Lecture Notes in Mathematics
• Zusatzinfo: 539 p.
• Verlagsort: Berlin
• Sprache: französisch
• Maße: 155 x 235 mm
• Gewicht: 771 g
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
• Schlagworte: Martingal
• ISBN-13: 9783540092537 / 9783540092537
• Zustand: Neuware