Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung

Band 2: Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik

Sascha Desmettre, Ralf Korn (Autoren)

Buch | Softcover

XII, 346 Seiten

2018
Springer Spektrum (Verlag)
978-3-658-20999-5 (ISBN)

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Übersichtliche Darstellung mit durchdachtem didaktischem Konzept
Einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick
Trennung zwischen Anwendung in der Finanzmathematik und theoretischer Grundlagen durch Exkurse
Hinweise auf Anwendungen in der Praxis

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik.

Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden.

Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik.

Prof. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik.

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells
Zinsmodellierung und Zinsprodukte
Kreditrisiko und Kreditderivate
Statistik am Finanzmarkt - Kalibrierung der Modellparameter
Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik.

Erscheinungsdatum	06.05.2018
Reihe/Serie	Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Zusatzinfo	27 Abb.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	168 x 240 mm
Gewicht	604 g
Einbandart	kartoniert
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik
	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
	Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie
Schlagworte	Black-Scholes • Finanzierungsmodelle • Finanzwirtschaft • Kreditderivate • Kreditrisiko • Quantitative Finance • Risikomaße • Risikomaße • Statistik am Finanzmarkt • Zeitreihenmodelle • Zinsmodellierung • Zinsprodukte
ISBN-10	3-658-20999-2 / 3658209992
ISBN-13	978-3-658-20999-5 / 9783658209995
Zustand	Neuware