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Quantitative Portfoliotheorie

Eine mathematische Einführung in die Stochastik der Kapitalmärkte und die Grundlagen einer quantitativen Portfoliosteuerung

Karsten Pohl (Autor)

Buch | Softcover

96 Seiten

2008
VDM Verlag Dr. Müller e.K.
978-3-639-04863-6 (ISBN)

Titel nicht im Sortiment

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Nicht nur aufgrund geringer Kosten sind passive Investmentstrategien auf Aktienmärkten häufig aktivem Stock Picking überlegen. Effiziente Märkte haben in den vergangenen Jahren zu einer verstärkten Nachfrage nach einem quantitativem Portfoliomanagement geführt. Der Autor Karsten Pohl führt in die Mathematik dahinter ein, die stochastische Portfoliotheorie. Unter diesem Begriff stellt er ein Gebiet der angewandten Mathematik vor, welches der Portfolioanalyse auf Finanzmärkten dient. Das betrachtete Wertpapiermodell zeichnet sich insbesondere durch Performancekennzahlen aus, die die langfristige Entwicklung von Investments gegenüber einer Benchmark beschreiben und Diversifikationseffekte messen. Basierend auf der Kapitalisierung einzelner Wertpapiere in der Benchmark werden Funktionen vorgestellt, die passive Strategien generieren. Diese können Grundlage für Algorithmen in der quantitativen Portfoliosteuerung sein. Das Buch richtet sich an sowohl an Praktiker auf dem Gebiet der Portfoliosteuerung, die mehr über die Mathematik dahinter erfahren möchten, als auch an Studierende mit Schwerpunkt Stochastic Finance, die ein Thema mit Praxisrelevanz zur Vertiefung im Hauptstudium suchen.

Pohl, Karsten Karsten Pohl, Jahrgang 1979, hat von 1999 bis 2005 Mathematik und Betriebswirtschaftslehre in Düsseldorf studiert. Nach dem Diplom stieg er bei der ERGO Versicherungsgruppe AG ein und ist dort in der Abteilung ALM Quantitative Methoden und Modelle tätig. Seit 2006 nimmt Karsten Pohl an der Ausbildung zum Aktuar DAV teil.

Sprache	deutsch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	145 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Finanzmathematik • Portfolio
ISBN-10	3-639-04863-6 / 3639048636
ISBN-13	978-3-639-04863-6 / 9783639048636
Zustand	Neuware